این پژوهش براساس آمار تاریخی سپرده های یک بانک خصوصی در چهار دسته بندی(وجه) مختلف، هدف آن است که سهم بهینه سپرده های چهاروجهی بانک مزبور با هدف مینیمم کردن سود پرداختی به این سپرده ها و رعایت محدودیت ماتریس سپرده های بانک در چارچوب اسناد بالادستی بانک تخمین گردد. برای حل بهینه سازی مذکور، از الگوریتم های بهینه سازی (روش نقطه درونی و استفاده از تابع f min com در نرم افزار متلب) بدلیل تابع هدف غیرخطی استفاده شده است. در ابتدا نتایج و پیش بینی داده ها برای هریک از سپرده های بانک بر مبانی داده های پیشین و با استفاده از روشهای یادگیری ماشین و رگرسیونی در بخش مربوطه انجام گرفته است. سپس با ساختن تابع هدف و محدودیت ها و قراردادن داده های سپرده و بودجه بانک، با استفاده از روش نقطه درونی، سهم سپرده های بهینه استخراج شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سپرده حساس به سود بلندمدت با ثبات گران قیمت و بعد از آن سپرده جاری بی ثبات حساس به کسب و کار ارزان قیمت بیشترین سهم را در کل سپرده های بانک به خود اختصاص داده که در برنامه ریزی سپرده های بانکی باید به این مساله توجه کرد

در این کار از مزایای استفاده همزمان از رویکرد بیوریفاینری و بهینه سازی برای دست یابی به کارایی فرآیند کل مطلوب استفاده شد. ابتدا از فرآیند تغییر pH قلیایی کمک شده با التراسونیک و بهینه سازی آن به منظور کمک به بیشینه کردن درصد بازدهی استخراج و شاخص سفیدی پروتئین های عضله فانوس ماهی گونه B. pterotum استفاده شد. استراتژی بهینه انتخاب شده با مشخصات بدین شرح؛ نسبت حلال به جامد ml g-1 6، pH انحلال 5/11، توان التراسونیک W 310 ؛ و pH ترسیب 8/5 و با مطلوبیت 84/0؛ بازدهی 53 درصد و شاخص سفیدی 81/76 را ارائه کرد. از این پروتئین در ترکیب با کلاژن هیدرولیز شده در تهیه ژل های حرارتی استفاده شد. نتایج نشان داد ژل حاصل از پروتئین ایزوله نیروی شکست و تغییر شکل را به ترتیب در حدود 123 g و 12/10 میلی متر ارائه کرد. افزودن کلاژن هیدرولیز شده سبب بهبود نیروی شکست (تا سطح 2% وزنی/وزنی) و مقدار تغییر شکل (تا سطح 10% وزنی/وزنی) شد. کلاژن هیدرولیز شده همچنین تا حدودی بر ویژگی های رنگ و شاخص سفیدی و همچنین بر ظرفیت نگهداری آب در ژل ها اثر مثبت داشت. بنابراین می توان عنوان کرد با اتخاذ یک تکنیک جدید استخراج مثل التراسونیک در کنار فرآیند تغییر pH و متعاقبا بهینه سازی آن و همچنین استفاده از رویکرد بیوریفانری به منظور استفاده همزمان از پروتئین های عضله و بافت پیوندی موجود در زیست توده ماهی؛ می توان گامی مهم در جهت حرکت به سمت scale-up (صنعتی کردن مقیاس تولید)کردن فرآیند برداشت.

امروزه با توجه به محدودیت های مربوط به ارائه تسهیلات، مدیران بانک ها نیاز به حل مسئله تصمیم گیری تخصیص منابع مالی یک بانک در قالب تسهیلات و عقود اسلامی با در نظر گرفتن اهداف بشینه سازی بازده و کمینه سازی ریسک نکول، دارند. در این پژوهش، جهت بهینه سازی سبد تسهیلات مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامه ریزی غیرخطی (دو تابع هدفه و تک تابع هدفه) و مدل آرمانی استفاده شده است. با توجه به تعداد محدودیت ها، متغیرها و ماهیت مدل ها، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل استفاده شده است. در مدلسازی ریاضی مسئله بهینه سازی سبد تسهیلات محدودیت های سیاستی، بودجه ای و کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است. طبق نتایج حاصله، جواب های بهینه ارائه شده با مقدار واقعی تخصیص داده شده تسهیلات به گروه بانکداری خرد توسط بانک، از نظر سود و ریسک نکول یعنی بر اساس تابع هدف تفاضل میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات و میزان تسهیلات نکول شده، نتایج بهتری را ارائه داده است. همچنین این جواب ها توانسته است توازن حجم تسهیلات را در نوع عقود و گروه های مشتریان نسبت به وام دهی انجام شده همراه با در نظر گرفتن محدودیت های دیگر بهبود دهد. از بین مدل های ارائه شده مدلی که ریسک نکول را به تنهایی کمینه سازی کرده است بهترین عملکرد را بر اساس تابع هدف اشاره شده نسبت به ما بقی مدل ها داشته است.

مقاله حاضر به کاربرد بهینه سازی استوار در تعیین ترکیب بهینه محصول با استفاده از بهینه سازی استوار در صنایع خودروسازی پرداخته است. هدف تعیین تعداد و نوع محصول تولیدی با درنظر گرفتن تمامی محدودیت ها، برای رسیدن به بالاترین سود در شرایط عدم قطعیت است. در این مقاله، ابتدا مدل قطعی مساله ترکیب محصول در صنایع خودروسازی ارایه می شود. سپس مدل قطعی با استفاده از رویکرد استفاده شده توسط برتسیمس و سیم در سال 2004 به مدل استوار تبدیل می شود. از مزایای استوارسازی به روش برتسیمس و سیم، قابلیت تنظیم کردن استواری جواب بهینه و سطوح حفاظت می باشد. مدل استوار مساله ترکیب محصول ارایه شده در این مقاله به صورت خطی بوده و از آن برای بهینه سازی سبد محصول صنایع خودروسازی تحت شرایط عدم قطعیت می توان بهره گرفت.

مقدمه و هدف: بانک ها اصلی ترین تامین کننده منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) محسوب شده و درکنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارایه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود همانند سایر موسسات اقتصادی می باشد. هدف این مطالعه ارایه مدلی ریاضی بر اساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب تسهیلات و سپرده های بانک کشاورزی می باشد که بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. مواد و روش ها: در این مطالعه، مدل با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی فازی برآورد گردیده است و برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی و تخصیص فعلی بانک بیشترین سود را به دنبال خواهد داشت. بطوریکه سود حاصل از تسهیلات پرداختی با استفاده از برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی معادل دو درصد (45462 میلیون ریال) و نسبت به تخصیص فعلی بانک 11 درصد (288790 میلیون ریال) افزایش داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که استفاده از مدل برنامه ریزی خطی می تواند مدیران را در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور بازدهی بالاتر یاری رساند.

در این تحقیق، رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مساله انتخاب سبد مالی چند دوره ای پیشنهاد شده است. چنانکه می دانیم، بازده مربوط به هر یک از دارایی های موجود در سبد سهام غیر قطعی است، از این رو در نظرگیری یک مقدار قطعی در مدل ها به جای بازده هر یک از دارایی ها، باعث خواهد شد تا انتخاب های ما از اعتبار لازم برخوردار نباشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله از روش بهینه سازی استوار استفاده می شود. مدل های بهینه سازی استوار، بازدهی آینده دارایی ها را به صورت ضرایب غیر قطعی در مساله بهینه سازی در نظر می گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی ها تصویر می کنند. در این تحقیق، به منظور تخمین بازدهی انتظاری دارایی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده شده است. با توجه به مدل خطی استفاده شده برای تخمین بازدهی و رویکرد بهینه سازی استوار خطی استفاده شده، مدل پیشنهادی حاصله، خطی است که از نظر محاسباتی کارایی قابل قبولی دارد. خطی بودن مدل حاصله در زمانی که محدودیت های پیچیده، از قبیل: مالیات به ساختار مساله اضافه شود، مزیت مهمی به حساب می آید.

الگوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد می نماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا  درنظر می گیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی می کنیم که نسبت به مرزسنتی مارکوویتز کاراتر خواهد بود.به عبارت دیگر از طریق درونزا نمودن کوواریانس های نرخهای بازدهی مربوط به سهام واقع شده در پرتفولیوی اختیار شده در مدل توسعه یافته مدل مارکوویتز، بازده انتظاری مدل پیشنهادی، همواره در هر سطح مشخص ریسک، بزرگتر یا مساوی با بازده انتظاری مدل سنتی مارکوویتز خواهد بود.در الگوی پیشنهادی، سهم بخش ریسک غیرسیستماتیک که طبق نظریه شارپ بازار برای آن پاداشی را درنظر نمی گیرد در هر سطح از ریسک پرتفولیو، همواره در پایین ترین سطح ممکن قرار می گیرد.برتری نظریه پیشنهادی هم از طریق نظری و هم از طریق عملی با یافتن سبد بهینه سهام شرکتهای بزرگ سیمان، فعال در بورس تهران در مقایسه با نظریه مارکوویتز تایید می شود.

هدف اصلی این مقاله بهینه سازی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از روش حداقل کردن ریسک نسبت به بازدهی مورد انتظار بوده است. در این راستا، ابتدا ترکیب پرتفوی شرکت مذکور طی دوره 1387 الی 1390 بررسی و از بین سرمایه گذاری های انجام شده، چهار صنعت با وزن بالا انتخاب شدند . سپس ریسک بازدهی هر یک از این چهار صنعت در طول زمان با بکارگیری مدل GARCH چندمتغیره به صورت مدلBEKK - Diagonal برآورد گردید. در ادامه با در نظر داشتن بازدهی مورد انتظار، ریسک بهینه سبد سرمایه گذاری حاوی چهار صنعت منتخب محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهند هر زمان که ریسک کمتری در هر یک از صنایع وجود داشته، سهم آنها در سبد سرمایه گذاری بیشتر است. به علاوه، در میان این چهار صنعت بالاترین سهم به طور متوسط مربوط به صنعت استخراج کانی های غیرفلزی است و صنایع استخراج کانی های فلزی، شرکت های معظم چند رشته ای و صنعت مواد و محصولات شیمیایی به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار دارند. بنابراین، مناسب است که شرکت سرمایه گذاری سپه جهت حداقل کردن ریسک خود در هر زمان و همچنین دستیابی به یک بازدهی مورد انتظار چنین اولویت بندی را مدنظر قرار دهد.

عدم گردش نقدینگی، در بخشهای مختلف تولیدی و وجود سرمایه های راکد و غیرفعال بر اهمیت سپرده و فرایند سپرده گذاری و هدایت مؤثر این منابع توسط بانک ها به سوی تولید و استفاده بهینه از منابع مالی را خاطرنشان می سازد. تعادل سپرده که نشان دهنده میزان سرمایه گذاری اجتماعی و شبه پول است تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارند. مقاله حاضر به تعدادی از مهمترین عوامل داخلی و خارجی سیستم بانکی اختصاص یافته است که چگونگی و نحوه تغییر در سبد دارائی های اشخاص را که از طریق انتخاب نوع دارائی ها و سرمایه گذاری به صورت سپرده گذاری در حسابهای بانکی انجام می گیرد را نشان دهد. از آنجا که هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و مطالعه سپرده های بانک ملی ایران است، ای» مؤسسه نمادهای مختلفی را جهت بررسی معرفی کرده است. مبحث اصلی با مبانی نظری شروع می شود و سپس به مدل سپرده ها در بانک های تجاری و بانک ملی ایران می پردازد. اولین مدل به منظور تشخیص و شناخت اثر شاخص قیمت دارائی ها، به روی مانده های سپرده در بانک های تجاری می باشد، به طوری که تغییرات درمانده های سپرده در بانک ملی، به عنوان یک سیستم بانکی سپرده ای نسبت به تعدادی از عوامل مؤثر مورد ارزیابی قرار گیرد.